При изчисляване на рисково претеглените активи за кредитен риск банката използва стандартизирания подход или, при получено разрешение от регулаторния орган, вътрешно рейтинговия подход. 1.Стандартизиран подход. Това е модифициран вариант на подхода, използван при Базел I: рисково претеглената стойност на експозицията се изчислява, като стойността на експозицията се умножи по съответното рисково тегло.

Източник: Капиталови изисквания за кредитен риск

При изписване на заглавието и етикетите "Капиталови изисквания за кредитен риск банки Капитал кредит финанси ", понякога те могат да бъдат написани като:

• ньзсшьвдус сюсянуьхс, юь ниеасшех исян фьхнс ньзсшьв ниеасш осхьхяс
• удмрйд.флр рприулдкрс пд у,еорйек ,риу /дкур удмрйд. у,еорй бркдкир
• udmrjd.flr rpriuldkrs pd u,eorjek ,riu /dkur udmrjd. u,eorj brkdkir
• kapitalowi iziskwaniq za krediten risk banki kapital kredit finansi